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自從上周三台指期結算後,期貨逆價差就一直高達雙位數,甚至一度超過100點,不少法人也在此上下其手,透過期貨、選擇權來做套利行為,因此在上周五的台指期大漲135點之後,有不少籌碼先暫時落袋為安,這點從自營商選擇權多單大減萬口可以看出 。至於期貨部分,內資法人的投信與自營商並沒有大動作,而外資則是持續加碼多單,未平倉來到2.4萬口。此外,比較有利多方的是,即使台指期逆價差上周五一口氣收斂51點,外資多單也沒有因而獲利了結出場,顯示這些多單並非為了賺取短線小漲的籌碼,而是對未來中長線看好,加上外資現貨也由賣轉買,若能維持買超,則將有助於扭轉目前盤勢的疲弱。
就目前選擇權籌碼來看,短線交易買盤還是集中在7,800點上下100點的位置,形成短線的賣壓,不過周選擇權未平倉最大量卻是在7,950~8,000點的價位,指數看法相對樂觀一些。若將籌碼拉長到2月選擇 權,則可以發現最大量未平倉在8,200點,市場對農曆封關期間的國際股是還是有信心。
工商時報【記者許庭瑜╱台北報導】
而在選擇權賣權部分,周選擇權賣權成交量最大區間跟未 平倉最大區間,很一致的都出現在7,600點位置,也就是說7,600點有市場的共識,短線只 要指數回測到這部分將會遇到頑強抵抗。然而從2月選擇權賣權來看,賣權依舊零散分布7,000點、7,200點,籌碼對低點支撐沒有太大共識。
上周五台股因國際股市轉強,加上許多公司陸續祭出庫藏股增加市場信心,加權指數上漲1.2%,台指期也大漲135點,將逆價差大幅收斂51點,目前僅剩8點逆價差。不過先前外資跟自營商在低檔布局的選擇權多單,卻也趁上漲時落跑,外資選擇權多單減少2,661口,自營商多單更是大減1.8萬口,頗有先獲利了結的味道。
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